使用 Portfolio CVaR Constraint 進行投資組合優化

May 2, 2014

我想根據投資組合範圍的 CVaR 約束優化投資組合（即 $ CVaR_p \leq 0.08 $ ）。不幸的是，我只找到了最小化投資組合的整個 CVaR 的解決方案。
您介意告訴我是否需要添加限製或如何更改效用函式嗎？
在這裡，您可以找到初始數據和優化連結
編輯
我刪除了一些愚蠢的元素。等我在大學完成一個學期後，我會給出一個完整的答案。
連結
具有條件風險價值目標和約束的論文投資組合優化

使用 CVaR-Constraint 編寫線性求解器非常耗時。“American Optimal Decision Inc.”的“ Portfolio Safeguard ” 針對此類問題進行了優化。
為了讓它工作，你必須添加以下元素：
數據
matrix_scenarios（所有回報的矩陣）
matrix_returns（包含預期收益的向量）
功能
CVaR (cvar_risk)
線性（線性）
標準差 (st_risk)
問題
以變異數為目標
CVaR 作為約束
預算約束
盒子變數
優化
您可以按CTRL+執行優化o
稍後我將說明這個過程。