用於投資組合優化的參考 Python 庫是什麼？

有誰知道能夠計算傳統均值變異數投資組合的 python 庫/源？碰碰運氣，庫/源還包含諸如替代共變異數函式（等收縮）、下部分矩投資組合優化等函式的任何資源……

和其他人一樣，我已經開發並實現了一兩個變體。只是我，還是沒有太多關於金融/投資組合應用程序的 Python。至少沒有像 Rmetrics for R 這樣的努力。

很抱歉不能提供多個超連結，請對項目頁面進行一些網路搜尋。

可以使用涵蓋凸優化的cvxopt包在 python 中完成投資組合優化。這包括二次規劃作為風險回報優化的特例。從這個意義上說，下面的例子可能會有一些用處：

http://abel.ee.ucla.edu/cvxopt/examples/book/portfolio.html

Ledoit-Wolf 收縮例如涵蓋在scikit中。

我在 Python 中複製了 Ledoit 和 Wolf 在他們的論文“Honey I Shrunk the Covariance Matrix”中概述的實驗，其中包括他們縮小共變異數矩陣的方法的實現（可以在此處找到，參見第get_shrunk_covariance_matrix()417 行的方法）。

整個事情的所有程式碼都在 Github上。我也在這個過程中使用了 cvxopt 模組。我的結果與 Ledoit 和 Wolf 的結果並不完全一致，這可能是因為我承受著巨大的時間壓力來完成這項工作，而且我沒有充分利用 cvxopt。儘管如此，我還是使用了許多您正在尋找的功能和技術（我認為），以及許多其他可能對財務人員有用的方法。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/675