貼現因子、零利率、BBG 的零曲線

如何計算第 1 行的折扣係數？

我會做

$$ \frac{1}{(1+ 2.13763/100)^{(90/360)}} = 0.994726197703956 $$

我的最終目標是重現零利率。歡迎任何提示。但這與螢幕截圖不符（ $ 0.994626 $ ).

更新

根據這裡，我可能需要不同形式的複合。結果仍然不匹配。 $$ \frac{1}{1+ (2.13763/100)*{(90/360)}} = 0.994684332326721 $$

這更接近，但遠非完全匹配。

使用 91 而不是 90 和第二個版本，我確實得到了匹配的結果。

$$ \frac{1}{1+ (2.13763/100)*{(91/360)}} = 0.994625586781402 $$

為什麼我要使用 91 天而不是 90 天？

因為 2019-12-03 和 2019-09-03 之間有 91 天。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49527