具有源項的拋物線 pde

我想知道當表單的 pdes 出現時是否有人知道該應用程序

$$ u_t+u_{xx}+g=0 $$ 即現在有一個源項。任何具有此類 pde 的金融工具？

$$ u(t,x)=\mathbb{E}\left[h(B_T)+\int_t^Tg(B_s)ds|B_t=x\right] $$ 在哪裡 $ B $ 是布朗運動。 因此，如果您簽訂一份標的資產為 $ B $ , 這樣你每天都付錢 $ t $ , $ -g(B_t)dt $ 及時 $ T $ 您在哪裡收到 $ h(B_T) $ ，則該合約的價值為 $ u $

$$ \partial_t u + \frac{1}{2}\partial_{xx}u + g = 0 $$有 $ \frac{1}{2} $ 在…前面 $ \partial_{xx}u $ 我在下面的評論也是如此。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/29815