即期曲線非平行移動下的Macaulay/修正久期推廣

麥考利久期（根據到期收益率定義）的概括稱為費希爾-韋爾久期。Fisher-Weil 久期或修正久期如何在即期曲線的非平行移動下定義？

當您想考慮收益率曲線的任意（即非平行）移動時，久期（一個標量）被您希望考慮的每個期限的“關鍵利率久期”向量所取代。investopedia.com/terms/k/keyrateduration.asp

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44850