通過因子基金/ETF的可投資因子範例

在他即將出版的書中關於對沖基金的章節草稿中，Andrew Ang 假設新因子基金的出現（第 35 頁 ff.），即直接針對波動性、價值增長、規模、動量等因素並為投資者提供直接以更便宜的方式獲得因子風險溢價。

另一方面，《華爾街日報》報導說，羅素投資剛剛關閉了可比投資工具（因子 ETF）。

我的問題

您是否知道任何可投資的因子指數/ETF/基金和/或任何朝著該方向發展並將在可預見的未來推出的目前活動？這些不需要僅限於美國，我對世界各地的活動也很感興趣。

編輯

我特別談論以下風險溢價（主要但不限於股票、固定收益、衍生品）：

• 攜帶
• “曲線”或“期限溢價”
• 尺寸
• 價值
• 動量與趨勢
• 流動性
• 揮發性

如需全面了解，請參閱：跨資產類別的系統性風險溢價

這裡有幾個 ETF 可以滿足您的需求：

• http://www.quant-shares.com/etf-list/
• http://www.etc.db.com/GBR/ENG/Institutional/Downloads/ISIN/Factsheets/GB00B4N0QN94
• http://guggenheiminvestments.com/products/etf/wmcr
• http://etfdb.com/type/investment-style/high-beta/

其中包括動量法、均值回歸法、微型股法和高貝塔法的 ETF。只是許多其他可用ETF的一小部分，但它應該回答你的問題，是的，那裡有很多這樣的ETF。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7554