掉期
3M 曲線與 6M 曲線，哪一種用於評估 IR 衍生品
抱歉，這對你們中的一些人來說可能是基本的，但當我知道我們可以使用哪條曲線（6m 或 3m）來評估掉期和掉期期權時，我很困惑。有人可以解釋一下何時使用 6M 曲線或 3M 曲線嗎？為什麼？謝謝
您使用描述浮動利率指數的曲線來估計浮動利率現金流，與浮動 3M 的掉期使用 3M 曲線來預測現金流。
然後你使用貼現曲線貼現與衍生品的融資/抵押一致的未來現金流。例如，幾乎所有清算掉期都將使用 OIS 曲線進行貼現。很少有人使用 3M 或 6M 曲線。