關於日期生成的問題
我實際上是在嘗試按照這裡的規格去除 Markit IR 曲線：
我有關於掉期的問題，更具體地說是關於固定/浮動支付計劃生成的問題，在這個 Markit/ISDA 上下文中（歡迎專家！）：
- 只是為了確定：例如加/減 $ 3 $ M 到約會 $ dd/mm/yyyy $ 表示加/減 $ 3 $ 至 $ mm $ （並取餘數模 $ 12 $ ) 並在需要時進行調整，對嗎？
- 是向前完成的一代（例如 $ 3 $ M浮腳頻率，一加 $ 3 $ M 到結算日期以獲得第一個浮動支付日期並迭代直到掉期的期限到期）或向後（一個添加假設 $ 10 $ Y 到結算有到期和最後一個浮動付款日期，然後從該日期開始向後減 $ 3 $ M 來自它）？我猜這一代是向前完成的，向後我們會有他們沒有在論文中討論的中斷期問題。我對嗎 ？
- 無論是向後還是向前，我們是通過減法還是加法來生成日期（比方說） $ 3 $ M，然後調整整個系列獲得的日期，或者我們是否加/減 $ 3 $ M，然後調整（根據給定的約定）然後加/減 $ 3 $ 再次 M 並再次調整等？
這實際上只是為了詳細說明其他貢獻者的答案：
生成現金流量表非常複雜。作為一般經驗法則，交換涉及以下日期（儘管並非所有日期都需要指定）：
- 交易日期：這是掉期交易的日期，通常是“今天”。
- 生效日期：這是契約實際結算的時間。對於美元掉期，是交易日後的 2 個工作日。
- 第一次付息日：這是第一次付息發生的日期。對於美元掉期的浮動部分，這通常是生效日期後的 3 個月，儘管它可能長於 3 個月（長存根）或短於 3 個月（短存根）。
- 倒數第二個付息日：這是到期日前*的最後一次付息。*此日期與到期日之間的期間也可以比其他期間更長或更短。
- 到期日：最終利率支付和掉期到期日。
對於大多數標準掉期，您只需要交易日期和期限/期限。以美元標準掉期為例，可以產生如下現金流：
給定交易日，生效日為交易日+2個工作日。
與生效日期，到期日是互換的生效日期+期限。要進行此日期計算，您還需要了解“滾動日”。在這種情況下，滾動日應從生效日期開始確定：
如果“月末滾動”關閉：
- 如果生效日期為 MM-28-YYYY，則展期日為 28，到期日也應為 28 日。
- 如果生效日期為 MM-31-YYYY，則展期日為 31，到期日也應為 31 日（如果不可能，則將其移回月末）。
如果“月末展期”開啟（美國國債的預設設置）：
- 如果生效日期是月底，則計劃中的所有日期也應落在月底。
- 否則，使用上述相同的規則。
生效日期和到期日期之間的日期可以相對容易地計算，方法是使用上一步中確定的相同滾動日將付款期限遞增地添加到前一個日期。例如，對於美元掉期的浮動部分，從生效日期開始並逐漸增加 3 個月。
最後，再次檢查所有日期並根據需要調整它們以適應假期和周末。美元掉期遵循“修改後的跟隨”慣例——如果某個日期是糟糕的一天（即假期/週末），則將其移至下一個好日子；除非下一個好日子在下個月，在這種情況下，您將其向後移動到前一個好日子。
在實踐中，您需要仔細閱讀適當的當地市場慣例和實際協議，以確定現金流量表。
如果有存根期間，向前/向後將很重要。通常它是在月底的約定中倒退的。此外，這樣做的方法是計算所有應計開始/結束日期，就好像沒有假期一樣，然後進行調整。這樣，除了非工作日和具有不同天數的不同月份等外，所有付款日期大致在當月的同一天。如果您添加期間然後調整，然後在此調整後的日期添加期間，我們很容易偏離預期的應計結束日期——到 30 年互換結束時，您會發現 3M 應計期只剩下 70 天！