掉期

引導彭博

  • February 3, 2021

有誰知道這裡的零利率 -0.23022 是派生出來的?我試過 (1+0.00560.503)(1+-0.00232*0.086)=(1+?^(1/0.589)。求解 ? 給我 -0.002344。我嘗試過簡單和復利。我無法得到這匹配。任何人都可以提供線索嗎?

在此處輸入圖像描述

這不完全是您問題的答案,但我發現出於實際目的,最好直接使用折扣因子(螢幕上的最後一列),您可以將其導出到 Excel 並根據您喜歡的特定方法進行插值到期日。

請注意,曲線參考日期(折扣因子為 1 的日期)是結算日期(螢幕左上角的第三個欄位)。

你能把你的截圖加到左邊一點嗎?我猜第二行是 6m fra,在這種情況下要計算出折扣因子,你可能需要一個插值假設來說明 1m 是如何得到的

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/43601