掉期
我可以用 1 個月期權到期的 10 年掉期作為 1 個月遠期起始掉期（到期 10 年）和名義上作為掉期期權 Delta% 的 Delta 對沖掉期
以下是否正確
10 年期互換標的的 1 個月到期的互換可以進行 delta 對沖，如下所示：
掉期名義 = 掉期期權的 delta% 乘以掉期期權的名義截至今天，掉期為 1 個月遠期，從 10 年到期開始
是的，掉期期權的正確 delta 對沖是基礎遠期掉期的金額。計算 delta % 並非易事，因為不同的模型會給出不同的結果。