跨貨幣通脹掛鉤掉期

我正在嘗試查找與跨貨幣通脹掛鉤的掉期的任何參考。有沒有人遇到過它們並且可以描述它們是如何工作的，以及它們與標準的同比通脹掉期有何不同？

這可能是一種邊際產品，使投資者暴露於參考籃子之間的增量。例如，交易 EMU HICP 與英國 CPI，不同的籃子可能對食品等具有更大的權重。

發行這些工具的銀行可以輕鬆對沖風險。有大賭注的機會。

沒有遇到任何媒體或其他參考資料，有興趣看看…

在過去通貨膨脹率很高的一些國家，他們在名義貨幣旁邊使用“通貨膨脹調整”貨幣，例如在墨西哥，他們使用 MXV 和 MXN；在哥倫比亞，COU 和 COP；在智利，CLF 與 CLP 一起。您可以獲取經紀商報價（例如來自 ICAP 或 BGC）以交換固定 MXV（即根據通貨膨脹調整的 MXN）v USD Libor。

我遇到了這個舊的（2013 年）ICAP 文件，該文件建議（第 59 頁）他們將固定通貨膨脹調整後的浮動名義（例如 CLF - 通貨膨脹調整後的固定 v CLP Camara - 名義浮動）也歸類為跨貨幣掉期。但是，如果它對您來說還不夠交叉貨幣，您可以將它結合起來，例如，與 CLP camara 浮動 v CLP 固定，然後 CLP 固定 v 其他一些貨幣浮動。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14632