如何計算公平的 3s1s 基礎水平

如何僅使用 1m 和 3m libor 和 ois 水平來計算 3s1s 單一貨幣基礎掉期的公平水平？（所以你在兩者中都有 fra-ois 傳播水平）

我知道隨著 FRA-OIS 基礎的擴大，3s1s 的公平水平會增加，但不確定該水平是如何計算的？

因此，如果一個人在 1 個月內以 Xbp 的價格進行 1 年期基差掉期，如何對沖存根風險（在 ois 中，因為 libors 不可交易），這又如何轉化為找到一個公平的 3s1s 水平？

謝謝

3s 1s 基差不能在套利意義上計算。你可以做出一些合理的假設。例如，如果 fra/iOS 在 s forward 基礎上比 spot 更緊，那麼 3s 1s 可能具有類似的期限結構。但市場的流動可能會使它遠離直覺的水平。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/30790