“掉期曲線”是“收益率曲線”的同義詞嗎？

在這裡查看交換曲線的構造：

http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-17.pdf

它似乎以與此處描述的收益率曲線相同的方式建構： https ://en.wikipedia.org/wiki/Yield_curve#Construction_of_the_full_yield_curve_from_market_data

那麼術語“互換曲線”和“收益率曲線”可以互換嗎？

這個概念是不同的，但在高效和流動的市場中，它們可能是同一回事。本質上，您是在問什麼是“金錢的時間價值”。有許多不同的工具，其價值基於上述價值——債券、利率期貨、利率掉期等。因此，理論上，如果你想建立一條代表貨幣時間價值隨時間變化的曲線，你可以使用所有不同來源的隱含利率形成一條曲線。

然而，正如 Alex C 之前提到的，由於流動性的差異和一些輕微的市場效率低下，存在許多不同的曲線。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/36074