單一貨幣基礎掉期風險敏感性

如何具體量化單一貨幣基礎掉期的 delta（例如：3mv6m LIBOR）？您會查看 3v6 期限基差中每個 bps 變化的 PV 影響嗎？

提前致謝。

離開交易台一段時間並且不在流量中，但假設您對 CSA 曲線有一個增量（貼現增量）和 2 個投影增量，1 到 3m，相反的 1 到 6m。忽略總和與零的偏差，然後增量重疊的量實際上就是您在上面描述的我猜？（即我同意，但是如果腿壓縮/減壓，這是您敏感的基礎增量，但是如果 6m 或 3m 腿占主導地位，也可能會有一些小的殘餘完全增量，此外，正如我所說的一些小折扣三角洲）

6s vs3s 基差掉期的風險通常用兩個維度表示：a) 6s 3s 基差掉期擴大的風險（即在保持 3s 遠期不變的同時將 6s 遠期平行增加 1 個基點）和 delta 風險（移動遠期 3 秒向上 1 個基點）。

通常，增量風險僅存在於曲線短端的“存根”中。在下一個 6mo libor 設置之後，它是純基礎掉期，但在此之前，如果設置了 6 mo libor 而尚未設置一個 3 mo libor，則可能存在直接的 delta 風險。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/31124