彭博社的歐元掉期曲線是什麼？即彭博社S23曲線的歐元等值是多少？
我試圖了解貨幣基礎計算以及報價與 OIS 和 -IBOR 利率時的貨幣基礎是否存在差異。
曲線彭博歐元掉期曲線（YCSW0045 指數）確實是彭博美元掉期曲線（YCSW0023 指數）的歐元等值。
等效是指每條曲線都以相同的方式建構：使用相同類型的工具（存款、FRA、期貨、掉期）和相同的引導/暗示方法（精確擬合與最佳擬合）。對於每個，您還可以使用或不使用 OIS 折扣。
據我記得，搜尋欄位中的 DOCS +“bootstrapping”或“curve”將為您帶來彭博社的“建構彭博利率曲線 - 定義和方法”pdf，截至 2016 年 3 月。這份文件非常詳盡（就像彭博技術文件一樣詳盡……）
您可以將其與每種貨幣的單一貨幣 IBOR-OIS 基差掉期 (SBS) 綜合起來。
例如，支付 EUR/USD 10Y XCS @ -40bps，代表支付 3M Euribor -40 與收到 3M USD Libor 持平。如果您隨後購買 10 年歐元 OIS/IBOR SBS @ 8bps，這表示收到 3M Euribor -8bps 並支付 EONIA 持平。如果您隨後以 20 個基點賣出 10 美元 OIS/IBOR SBS，這表示支付 300 萬美元 Libor - 20 個基點並收到 FFOIS 持平。
淨您已合成支付 EUR/USD EONIA/FFOIS XCS @ -52bps (-40 +8 -20)。
注意：由於歐元 SBS 上的信用支持附件 (CSA) 是通過任何清算所提供的歐元現金抵押品，這與特定 XCS 工具上的不同，後者（如果交易）將在交易的各個方面以美元為抵押品，所以這將產生輕微（可能可以忽略不計）的影響。
注意：您也可以對其他 IBOR 期限使用相同的技術，例如 6M，其中標準 XCS 是 3M IBOR，並且每種貨幣都有一個 3M/6M SBS 市場。