為什麼 libor 掉期的固定邊是 30/360 而浮動是實際/360？

我一直在看以下文章（並將其與彭博社的 SWPM 進行比較）

https://kiandlee.blogspot.com/2021/07/interest-rate-swap-pricing-using-r.html

為什麼固定腿在 30/360 中累積，而浮動腿在實際/365 中累積？

這背後有什麼邏輯嗎？

每當您需要交換約定時，只需 google ISDA。

掉期的浮動部分遵循歐元貨幣市場慣例。對於固定支腿，ISDA 在諮詢成員後得出結論，30/360（每年）是計算歐元計價掉期固定付款應計利息的最合適基礎。

採用 30/360（年度）天數計算分數的原因是，在決定這一點時，現有的 DEM 和 ECU 掉期在此基礎上報價，並且歐元的新興做法是遵循相同的方法，正如經紀人所反映的那樣螢幕。

也就是說，這些掉期應該只在 LIBOR 停止後出於遺留原因而存在。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/69720