我可以使用均方根 (RMS) 來計算日內 Feed 數據的波動性嗎？

我一直在使用標準偏差作為一種直接/簡單的方法來計算給定的日內提要數據的波動性。我的問題是使用均方根 (RMS) 是合乎邏輯/合理的，它是平方收益的平方根作為波動率的估計？

如果您的日內數據的平均值非常接近 0，則可以使用它。 $$ \sigma=\sqrt{E(x^2)-E(x)^2} $$ 如果我們有$$ E(x) \approx 0 \Rightarrow E(x)^2 \approx 0 $$ 然後 $$ \sigma = \sqrt{E(x^2)} $$

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/48620