波動率比較中的“真實”波動率是什麼意思？

在 Sinclair 的書中，我們需要將標準差與“真實波動率”進行比較，以檢查建議的模型、close-to-cloce 或帕金森公式等的功效。

當我們計算標準偏差時，我們在這裡所說的“真實”波動率是什麼意思，我們必須與之進行比較？

辛克萊還寫道：“波動率測量是一門藝術。”

波動率交易的一個方面，也就是你提到的一個方面，是交易未來已實現波動率與隱含波動率的偏差。因此，任務是將未來實際波動率估計/建模為真實波動率的預測因子， Sinclair 簡單地說，已實現波動率（無論是每日還是日內）作為許多模型預測真實波動率的建構塊，該波動率度量用於針對隱含波動率進行交易。

使用盤中數據（通常為 5 分鐘）計算實際成交量變得越來越普遍。這用於比較其他波動率估計器的性能。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/11189