是否可以僅使用公開/免費提供的數據源得出合理的美元收益率曲線？

背景

我是一名公司財務分析師，擁有一個小型衍生品投資組合（攤銷利率掉期和外匯遠期），希望“正確”評估這些衍生品（在我的情況下，這意味著“沒有嚴重錯誤”，而不是多個小數點實際量化所需的精度）。

問題

僅使用公開可用的免費數據源（例如美聯儲的 H.15），我是否應該能夠重建無風險和 LIBOR 收益率曲線（無風險貼現，LIBOR 用於掉期現金流預測）？

到目前為止我發現了什麼

1. 無風險的一種方法是引導 H.15 中的國庫固定期限系列。

2. 從理論上講，LIBOR 應該來自 H.15 中利率互換系列的引導。

但感覺這兩種方法都與本網站上討論的主張使用 OIS（我認為這只是 H.15 上的有效聯邦基金）得出無風險曲線的方法不一致。

bootstrap fedfunds (ois) 掉期以獲得您的貼現曲線（假設您的投資組合是美元，並且是美元抵押）。奇怪的是我沒有看到美聯儲網站上的數據。我在 LCH 的網站上看到了數據： http ://www.lchclearnet.com/asset-classes/otc-interest-rate-derivatives/volumes/settlement-prices-swapclear-global#usd

要獲得 libor 投影曲線，您需要引導 libor 互換，請記住，它們在您剛剛從 ois 獲得的曲線上打折。

對於外匯遠期，您需要獲取外匯遠期點市場數據…

您可以使用 ZCB 的價格來獲得美元曲線，而不是恆定期限系列（IMO 只會給出幾個點）。它們可在此處獲得http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-tstrips.html它可能需要一些輕微的平滑才能獲得乾淨的曲線。這是我所知道的免費獲得美國政府曲線的最佳方式。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/20972