這些成熟度程式碼是什麼意思？

在擬合曲線時，我發現人們正在使用以下男高音：

U1 Z1 H2 M2 U2 Z2 2Y

你能告訴我它們代表的確切時間段嗎？是否有描述它們的網頁？

我認為他們使用與未來交割月份相同的約定。

您可以在wiki 頁面上找到完整的映射。

字母對應一個月，數字對應年份的最後一位。因此，例如要了解U1您找到U=>September 和1=> 2011（您必須“猜測”相關的十年，這很煩人）。

我相信2Y從現在起會持續 2 年。但不確定。

標準3m曲線解讀：

H、M、U、Z = Mar、Jun、Sep、Dec 期貨公約中的 IMM 日期（請參閱 SRKX 的答案），而 2Y 將只是日曆 2y 點。假設您的發現是在 2011 年 7 月 11 日完成的：

U1   21 Sep 11 - 21 Dec 11 (IMM = 3rd Wednesday to following IMM)
Z1   21 Dec 11 - etc
H2   21 Mar 12
M2   20 Jun 12
U2   19 Sep 12
Z2   19 Dec 12 - 20 Mar 13
2Y   11 Jul 11 - 11 Jul 13 (calendar from 11 Jul 11 start)

如果你今天看到這些，U1 表示 2021 年 9 月（因為 2011 年 9 月已經過去了），但目前用起來太遠了，所以我將使用 2011 年的論文。

2y 是拼接到交換中的合理點。您還需要 3m 固定，否則將無法正常工作。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7167