收益率曲線

收益率曲線的基本問題

  • April 14, 2015

當人們說“收益率曲線”時,他們是指收益率/時間曲線,還是收益率/價格曲線?

正如維基百科所暗示的那樣,似乎大多數時候人們指的是產量/時間曲線。儘管有時人們似乎使用這個術語來指代收益率/價格曲線,通常是在談論凸性時,例如在投資百科中。

正確的定義是什麼?

通常收益率/時間是定義收益率曲線的標准上下文,收益率來自某些期限(時間)的(利率工具)價格。您引用的投資百科文章都是關於收益率/價格聯繫的(因為久期和凸度代表對“利率”變化的一階和二階“價格”敏感性度量) - 這就是為什麼您不應該將該文章視為預設值收益率曲線術語的背景。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/16976