收益率曲線

在 Excel 中查找來自 Bloomberg 的利率互換 BUMP

  • November 11, 2019

我有一堆普通的利率掉期合約,其中包含有關支付結構的所有相關細節,例如名義、固定利率、指數、支付頻率、重置約定等。我的目標是計算這些掉期隨著時間的推移而產生的波動尊重他們的相關曲線。我可以通過 SWPM(風險面板)中的 Bloomberg 終端手動(並且一個接一個地)執行此操作,但我想知道是否有一種方法可以使用 Excel Bloomberg 外掛自動計算顛簸。所以問題是雙重的:

1-如何定義一個普通的利率掉期及其參數到彭博社?2-如何獲得曲線靈敏度作為輸出?

使用 SWPM 上的交換上傳器保存交易並“CUSIP”它們(以“S”開頭並帶有 Corp 尾部)。我相信您可以通過“CUSIP”的Excel外掛引用它們

使用 Excel 的另一種方法是,如果您訂閱了 Anywhere,您可以使用衍生工具包並在工作表中建構/定價/分析掉期。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/49172