尋找支持多曲線框架的定價庫

我正在尋找基於多曲線框架的給定貼現曲線的期限（O/N、1M、3M、6M、12M）的收益率曲線建構器，如下所述：

具有多條收益率曲線的利率模型– A Pallavicini, M Tarenghi –$$ 2010 $$

您是否知道任何可以滿足我的要求的定價庫，然後為 IRS、FRA、IR 選項等提出一致的定價框架？

Quantlib 支持多曲線框架（據我所知）。順便說一句，該論文有一個“更新”版本（由 Pallavicini 和 Brigo 撰寫）。 http://arxiv.org/abs/1304.1397

本文可能對您也有用，非常實用，基本上可以回答您可能遇到的任何問題。

另請參閱有關 quantlib 中的多曲線折扣的討論。

有一本關於這個新主題的新書：

http://www.amazon.com/Interest-Rate-Modelling-Multi-Curve-Framework/dp/1137374659

作者是 Opengamma 的領先開發人員。Opengamma 確實支持多曲線建構。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10527