什麼是雙曲線自舉？以及如何做到這一點，舉個例子？

我開始探索這個領域。我的最終目標是建立一個 3 個月的 LIBOR 遠期曲線。

1）我想知道“雙曲線引導”到底是什麼（如果有人能用清晰的語言解釋的話）。2) 我將使用哪兩條曲線來得出 3Month Libor 遠期曲線 3) 這個過程可以在 Excel 中完成嗎？4）有人可以用一個例子來詳細說明它來建構3個月的LIBOR曲線嗎？

多曲線意味著您觀察貼現工具（如聯邦基金）和投影（libor、掉期曲線）並同時解決所有這些問題；與分別引導投影曲線和貼現曲線相反。

帶有範例的簡單論文是Numerix 模型校準：多曲線方法。

更詳細的介紹是Ametrano，Bianchetti。你一直想知道的關於多重利率曲線引導但不敢問的一切（2013 年）。

OpenGamma 定量研究負責人Marc Henrard 撰寫的關於該主題的整本書。多曲線框架中的利率建模：基礎、演變和實施。帕爾格雷夫麥克米倫 (2014)。

在 Excel 中乾淨利落地做到這一點是非常困難的。通常 Excel 使用者呼叫用 C++ 或類似語言編寫的外掛。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54657