為什麼我們在使用 Quantlib 收益率曲線時要指定評估日期？以及為什麼更新評估日期很耗時

我主要使用 quantlib 中的收益率曲線結構進行了一些測試： PiecewiseYieldCurve

看來我必須使用這樣一行來確定評估日期： Settings::instance().evaluationDate() = today; 否則我會得到不同的結果，我的測試是 zSpread 和 OAS。

它的作用是什麼，如果我們已經有一個日曆，並且我們指定了參考日期，並且在使用 zSpread 之類的函式時我給出了日期，為什麼我仍然需要確定評估日期。有使用它的內部程式碼嗎？

第二個問題是關於這段程式碼的執行時間，我正在循環一組日期，我第一次設置評估日期時很快，但是當我第二天更新它時它變得非常慢，比如超過 5秒，就這一行（我使用調試模式來檢查它）。也許我做錯了有沒有另一種方法來更新它？

分段曲線使用評估日期來了解通過的存款/期貨/掉期利率的報價日期。

至於執行時間：當評估日期發生變化時，它會向所有依賴它的對象發送通知以進行計算。但是，只要您報告，我就沒有看到這需要花很長時間。您可能創建並保留了很多對象，或者通知可能會觸發一些計算，但是如果沒有看到您的程式碼就很難說。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39671