收益
每月回報的累積回報計算
我正在計算累積回報,我有每月回報率作為輸入。所以我找到了累積回報的公式:
$$ \text{cumulative} = (1 + r_1) (1 + r_2)(1 + r_3) - 1 $$
所以我
(df+1).cumprod()-1
在我的python程式碼中使用了你可以看到我在 ‘63’ 指數獲得了最大回撤,而實際上它的回撤非常低。
我發現一些文章和教程影片將累積回報寫成:
(df + 1).cumprod()
.那麼哪一個是正確的,我應該用什麼來計算最大回撤?