收益
短期和長期回報相關性的不同資訊量？
我想使用 CAPM（投資組合中的資產以及基準）的月度（總）回報來計算投資組合的年度超額回報，以便獲得有關相關性的更多資訊，更精確的 beta。
在相關性資訊較少的情況下（稍微）調整較短的月份是否是標準做法？我應該按退貨日期前的天數還是僅按交易日加權？
全面披露：這將我較長的問題分解為細節。請多多包涵。來自： CAPM 每月總回報的年度超額回報
如果可能，將交易日標準化。
我從未見過這樣的調整。雖然每月數據在時間上是不規則的（以各種方式…日曆日、交易日、秒等），但與您選擇的數據頻率（每月、每週、每日數據）相比，這種不規則性的影響可能更小。
也就是說，您的問題很有趣，因為在其他領域他們確實必須處理不規則採樣的時間序列數據和方法（顯然）存在。例如見這篇論文。這超出了我的領域，所以我不能保證這篇論文，但這個問題很有趣。