效用理論
預期效用
我們知道，在確定性的情況下，效用函式的任何遞增單調變換也是代表相同偏好的效用函式。在不確定性下，如果我們要保持相同的偏好表示，我們必須將此陳述限制為線性變換。
現在的問題是我不知道如何給這個概念一個數學和經濟的解釋。我知道在這些情況下使用了 Von Neumann - Morgenstern 效用函式，但這意味著什麼？任何人都可以幫助我，也許給我一個令人筋疲力盡且可以理解的參考嗎？提前致謝！
到目前為止，我遇到的最好的解釋是Gravelle and Rees (2003) 第 17 章中的解釋。我可以在這裡準確地寫出他們所說的內容，但那將是複制。
在不確定的情況下，我們必須處理“彩票”，例如，有 75% 的機會獲得 A，有 25% 的機會獲得 B，您必須計算預期效用 0.75U(A)+0.25U(B)。很明顯，效用函式的轉換會產生問題（即不同的結果），除非它們是線性的。