效用理論

如何評估以下積分?

  • October 7, 2021

我偶然發現了一個表達式,我想知道如何評估這個: $ -\int_ {0} ^ {+\infty} {v(x)} dw^{+} (1-p(x)) $ 在哪裡 $ v(x) $ 是一些效用函式,並且 $ w(p(x)) $ 是一個決策權重函式,取決於一些累積機率 $ p(x) $ ? 也許這很明顯,但我太盲目了,看不到它。非常感謝您的任何想法!編輯:表達式已更正。

沒有明確的功能知識 $ v,w,p $ 或它們之間的某些關係,您無法評估此積分。有了明確的知識(或關係),您就可以應用規則 $$ dw(p(x))=w’(p(x)),p’(x),dx,,\quad\quad dw(1-p(x))=-w’(1-p(x)),p’(x),dx, $$ 看看你是否得到了可以集成的東西。我給出了兩個公式,因為你的公式涉及 $ w $ 和 $ p $ 是模棱兩可的。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/68239