邊際效用遞減是否意味著風險厭惡？
除非我誤解了什麼，在效用模型中似乎風險厭惡和邊際效用遞減是一回事，但直覺上，一個邊際效用不遞減的個人似乎完全有可能仍然厭惡風險。
例如，我可以用 1000 美元比只用 500 美元快樂兩倍。這意味著恆定的邊際效用。有了這個，我仍然不願意下注，以相同的機率向我支付 +1 或 -1 並產生 0 的預期回報。這是我不喜歡的不確定性，無論邊際效用如何。
我是不是誤會了什麼？誰能解釋一下？
您誤解的是，在預期效用理論中，邊際效用不是“風險厭惡”的獨立概念，因為後者是在該理論的背景下定義的：“風險厭惡”並不意味著它在日常語言中的含義. 對於理論而言，“厭惡風險”並不意味著“我不喜歡風險”，因為從字面上理解“不喜歡風險”意味著“風險”是一個單獨的實體，或者是一種情況的一個方面，它會產生負面效用。
“風險厭惡”的人被定義為具有嚴格凹效用函式的人（因此是具有遞減一階導數的函式）。
**PS：另一方面，“幸福兩倍”表明您正在考慮基數效用，其中數字效用之間的定量比較被認為是有意義的。請注意，經濟學中關於這個問題的主要範式是序數效用（這不會影響數學性質和關係，只會影響它們的解釋）。
這是數學比我認為的單詞更清晰的情況之一：
是的，具有效用函式的代理的定義 $ U(C) $ 規避風險是 $ E[U(C)]<U(E[C]) $ 但這是真的 $ U’’(C)<0 $ ，即如果 U 是凹的，即如果 U’(C) 正在減小。
您如何表示您對兩個單元的滿意度是對一個單元的兩倍，但您不喜歡不確定性？你有那個 $ U(AC)=AU(C) $ 對於任何直接意味著 $ E[U(C)]=U(E[C]) $ . 所以你需要添加一些東西來讓你不喜歡不確定性。您可以添加諸如“習慣”或預期消費之類的內容 $ E[C] $ ，並說你不僅關心你消耗了多少，還關心它與你的預期有多接近。
$$ Edited to reflect correction suggested by @user1559897 $$ 讓我們呼叫這個新的效用函式 $ V $ 並將其定義為 $ V(C,E[C])=U(C)-b*(C-E[C])^2 $ . 現在，如果 C 可以是 5 或 10，那麼 E$$ C $$=7.5，那麼你就有了 $ V(10,10)=U(10)=2U(5)=2(V(5,5)) $ ，這看起來像風險中性，但同時，你有 $ E[V(C,7.5)]<V(7.5,7.5)=V(E[C],7.5) $ ，這看起來像風險厭惡！然後你可以說，根據定義，他在形成期望後對 C 的變化是風險厭惡的 $ E[C] $ , 但在他形成該期望之前對 C 的變化風險中性。