QuantLib 和精確數值模擬

我剛剛下載了 quantlib 並開始使用它，它看起來主要是為了對所有事物使用歐拉離散化而設計的——據我所知，甚至沒有提供精確模擬幾何布朗運動的方法。我錯過了一個明顯的功能嗎？如果沒有，是否有一個根本原因為什麼您不想（永遠）想要使用精確的數字而不是近似的數字？

嗯，實際上它的設計目的是使用你扔給它的任何離散化——但目前只實現了歐拉離散化，主要是因為貢獻者缺乏時間或興趣。如果您想在流程中使用精確的數字，您只需編寫相應的離散化類（您必須從 繼承StochasticProcess::discretization）並在實例化時將您的類的實例傳遞給流程。整個設計在http://implementingquantlib.blogspot.com/p/the-book.html的第 6 章中進行了更詳細的描述，或者更確切地說，是我迄今為止所寫的第 6 章的一半。

不用說，如果您確實編寫了精確的離散化，請向我們發送更新檔，我們會將其包含在庫中。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1420