線性規劃對量化很重要嗎？

我正在考慮上一門關於線性和凸規劃的課程，但我不知道它在現實世界的金融中有多大用處。使用數學規劃的金融領域有哪些？

為期權、債券和股票等金融工具定價，必須以“無套利”的方式定價。套利的概念可以通過量化金融的基本思想之一，即所謂的套利定理來明確。

換句話說，套利定理為衍生工具定價提供了一種非常優雅和通用的方法。通常導出套利定理的結果是線性規劃的對偶定理。因此，在某種程度上，可以說線性規劃構成了衍生品定價的理論基礎。

可以在這裡找到一個很好的介紹（來自J. Robert Buchanan 的金融數學本科介紹）：

套利定理

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14863