匯總不同時間範圍的報價數據

我需要為更長的時間範圍匯總數據。我有 1 分鐘時間範圍內的數據，如下所示

Time   Min Max
15:00  9   31
15:01  7   19
15:02  7   19
15:03  8   17
15:04  8   22
15:05  4   25

並且需要生成 5 分鐘幀的數據。我的方法是從15:05該儲存桶開始併計算 5 個以前的記錄，併計算最小值/最大值，他們是這樣做的嗎？

我的 5 分鐘幀結果：

Time   Min Max
15:05  4    25

誰能確認這是否是聚合數據的正確方法？

實際的術語是downsampling。如果您嘗試獲取 1 分鐘柱形數據並創建 5 分鐘柱形數據，則應遵循一些規則。

1. 酒吧名稱是開始的地方，而不是結束的地方。您範例中的柱應稱為 15:00 柱，而不是 15:05 柱。
2. 它不應包括 15:05 的 1 分鐘柱。條形圖應從 15:00 開始，到 15:04 結束（15:04 1 分鐘條形圖在 15:04:59 結束）。

在min and max您的範例中是 4 和 25。您的 15:00 柱的最小值和最大值應分別為 7 和 31。您的 15:05 柱目前的最小值和最大值分別為 4 和 25，但是，您需要添加剩餘的 4 分鐘來創建該柱（柱 15:06 - 15:09）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49151