數據

雅虎財經調整關閉數據的任何已知錯誤?

  • November 1, 2014

雅虎財經允許您下載他們每日曆史股價數據的表格。

這些數據包括一個調整後的收盤價,我認為我可以用它來計算每日對數回報,作為其他類型分析的第一步。

計算調整。關閉您需要知道所有拆分和股息,以及除息和除息日期。如果有人弄錯了,它應該在虛假與真實的前日期上產生一些異常回報。

有沒有人在 adj 中看到任何重大問題。雅虎財經的收盤價數據?

雅虎將調整後的價格四捨五入到小數點後 2 位,即使股息金額通常有 3 位小數。由於他們將調整公式應用於調整後的價格,因此如果您及時回溯,他們為調整後的價格提供的值將不同於沒有四捨五入時的值。

編輯:例如,對於 C(花旗集團),1990 年 1 月 2 日,雅虎給出的收盤價為 29.37,調整後的值為 1.50。使用雅虎提供的股息數據,如果他們沒有在每次調整時四捨五入,則調整後的值為 1.677。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/942