數據

公共歷史時間序列是否可用於主權債務評級?

  • March 12, 2021

免費線上數據源的精彩列表哪些數據源可以線上獲得?沒有提及評級機構的任何數據。

歷史時間序列是否可用於主權信用評級(專有數據集除外)?

我意識到評級機構可能會聲稱他們對主權債務的評級是專有數據,但由於這些資訊的傳播和使用方式,它似乎符合公眾利益,因為它可以免費獲得,而且似乎也有可能從公共領域恢復時間序列的某些部分。但是,我找不到任何免費資源。

《衛報》在 2010 年 7 月提供了一份快照,但我想分析一下收視率是如何隨時間變化的。我會對發生重大變化的子集感到滿意:例如,僅針對希臘和日本的系列會很有趣。我當然可以自己推導出幾個不變的系列。

自 2015 年 6 月 15 日起生效的 1934 年證券交易法通過後,美國證券交易委員會 (SEC) 要求任何國家認可的統計評級機構 (NRSRO) 從 6 月 15 日起披露任何信用評級行動, 2012 年以後(目前的評級行動可能會延遲 12-24 個月才能披露)。詳情請參見此處的規則 17g-7(b) 。

可以在此處找到“三​​巨頭”的數據集(對於標準普爾和穆迪,需要一個帳戶):

當然,這條規則也適用於所有其他 NRSRO(DBRS、Morningstar 等),因此在他們的網站上搜尋這條規則應該可以直接找到數據。

數據採用一種相當不尋常的格式 (XBRL),至少如果使用 Python 或 R 等標準程序時是這樣的。幸運的是,市政金融中心有一個GitHub儲存庫,它會自動抓取數據並將其導出為 .csv -文件。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/739