數據

歐元存在之前的有效歐元兌美元 (EURUSD) 匯率

  • June 10, 2019

動機:我正在進行一項需要長期匯率數據的定量分析。

問題:在歐元存在之前,有沒有人處理 EURUSD 匯率的方法?我可能會使用歐元之前的各種歐洲貨幣的“自然”加權方案嗎?或者,歐元在首次亮相之前是否有某種代理?

提前致謝…

有一個稱為ECU的代理。

您應該能夠使用 Wikipedia 頁面上的權重來獲得回到 1979 年的時間序列。或者,St. Louis FRED也提供了這個時間序列。

大多數人只是將德國馬克視為代理。假設您不需要比 OHLC 每日週期性數據提供的更多詳細資訊,這就足夠了。

如有必要,馬克(75%)、法郎(15%)、里拉(5%)和比索(5%)的組合將提供更大的粒度。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/1094