數據
生成多個相關參數的場景
假設我有三個行業數據集：利率、通貨膨脹和失業。數據包含過去十年的資訊，並且是每月的。
現在，我想創建明年的 N 個可能場景，也是每月一次。
這個想法是執行一個蒙地卡羅模擬，計算一個以利率、通貨膨脹和失業率為輸入參數的函式。所以我想創建可能的場景，但由於參數之間存在關係，我無法隨機選擇值。考慮到它們是相關的，有沒有一種方法可以生成多個參數的隨機數據？
這在蒙特卡羅模型中很常見。我建議您研究 Cholesky 分解。基本思想是，如果你有一個描述數據之間關係的共變異數矩陣 M，cholesky 分解將產生一個下三角矩陣 L，使得 M = L * L'
現在，如果您生成一個隨機法線向量 X，您可以使用 L * X 來獲得一個保留共變異數結構的模擬變數矩陣。我建議閱讀https://www.r-bloggers.com/simulating-data-following-a-given-covariance-structure/它解釋了為什麼這是真的。