數據

僅給定 Bid Ask 和數量數據,我如何確定證券價格是上漲還是下跌?

  • November 20, 2017

給定恆生指數期貨買賣數據,我如何判斷目前指數期貨價格相對於最後價格是上漲還是下跌?

Bid       Ask
20,000    20,001
20,000    20,000
19,999    20,001
19,999    20,000

由於指數期貨始終是整數形式,所以我在考慮使用“中間價” ,即將中間價與之前Bid + trunc((Ask - Bid) / 2)R中間價進行比較,以確定指數期貨價格是上漲還是下跌?這是正確的方法嗎?

我真的很感激對此的任何見解。謝謝。

如果只給出了買價數據,您使用中間價是最好和常見的選擇

並非如此,即使沒有執行交易(例如當流動性枯竭,做市商改變價格時),中間價也可能發生變化。您只能比較以前的交易來確定未來價格是否上漲。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/36155