如何從 Bloomberg 導出日內頻率數據，以及（如何）此過程與較低頻率的不同？

對於一個研究項目，我想處理一些日內資產價格。我已經使用 Excel API 成功地以每日頻率導出了相應的數據，但不知何故，這對於盤中數據似乎是不可能的。同樣，對於除日內以外的任何頻率，導出都可以完美地使用 Excel API。

我選擇了“日內柱”和“日內報價”，但均未成功。我最後確實找到了數據作為繪圖，但只能將其導出為圖像文件，這無濟於事。

我做錯了什麼還是這種數據無法下載？盤中數據是否可能僅適用於特定交易所？如果是這種情況，有哪些可能的替代來源？我正在使用大學終端這一事實可能是個問題嗎？彭博是否區分不同的許可證？

之前的答案都沒有提到彭博支持 API的事實

• 所有主要語言（C、C++、Java、Python、Perl——甚至GitHub 上的Node和Haskell支持），
• 在所有相關作業系統上：Windows、Linux、OS X、Solaris。

這包括對儲存在滾動視窗中的分時數據的支持（即從今天開始向後給定天數，IIRC 這個數字是 140）。

現在，使用條款是眾所周知的：通常不允許您將通過這種方式檢索到的數據從您擁有許可證的機器上帶走。即即使在您的辦公室內也不會進一步分發。

但對於“我能否以程式方式訪問 Bloomberg 的 Tick 數據”這一狹隘問題，答案是明確的“是”。

編輯： 所以現在在工作中，這裡有一個來自R會話內部的快速範例：

R> library(Rblpapi)
R> con <- blpConnect()
R> head( res <- getBars(con, "CLA Comdty"))
                    open  high   low close numEvents volume
2014-11-28 03:46:00 68.62 68.83 68.36 68.57      4960   6226
2014-11-28 04:46:00 68.56 69.33 68.49 69.05      8147  10356
2014-11-28 05:46:00 69.05 69.47 68.80 68.92      8757  11398
2014-11-28 06:46:00 68.90 69.31 68.80 68.98      6271   7642
2014-11-28 07:46:00 68.98 69.62 68.88 69.27     12022  14963
2014-11-28 08:46:00 69.27 69.59 69.01 69.33     23881  28821
R> 

我將其設置為使用大多數預設值：

• 每小時柱，可以更改為任何分鐘的倍數
• 從目前時間得出的開始和結束時間（我執行時是 8:33）
• 給定的合約（這裡使用原油期貨合約，它在一夜之間製造了一些新聞）
• 預設連接屬性

返回一個xts容器，並作為 C++ API 的簡單包裝器實現。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15642