重複數據如何影響回測？

在製定交易策略之前，應該清理和預處理他的數據集。一個數據集包含大量重複項是很常見的。

問題：重複數據如何影響回測？

正如您在評論中所澄清的那樣，我沒有遇到重複的程式碼，至少在彭博或印度交易所網站上沒有。評論中提到的 GOOG 和 GOOGL 的範例分別代表 Alphabet Inc C 類和 Alphabet Inc A 類。A 類股東享有投票權，而 C 類股東不享有投票權（見此處）。

因此，它們的價格系列略有不同。

理想情況下，如果您在兩個價格系列上測試任何系統，您應該得到相似的結果。這些數字不會完全相同，但它們會相似。

這取決於您在做什麼：資產分配、分類器/回歸建模等。在任何情況下都可以改變分配的權重、更改回歸量等。不過，它屬於回測抽樣偏差家族。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/47173