數據
是否有特定時刻市場參與者的數據？
我正在尋找特定時刻（或某種代理/近似值）的市場參與者數據。例如，我如何判斷大多數大型參與者和高頻交易是否在特定時間範圍內主導市場，或者是否存在大量“人工”交易。我希望以盡可能高的頻率獲得這些數據。
對數據提供者的任何想法/解釋/考慮/指針將不勝感激。
Commodity Traders 報告對此最有用，它可以讓您推斷股指期貨的大小參與者。CFTC 僅每週發布一次
否則，您可以使用成交量：價格背離和平均成交量移動平均線來進一步推斷發生了什麼。最後，您可以使用級別 2 來了解訂單的速度和股票的流動性。
您的問題將很難回答，至少對於股票而言。就準確資訊而言，您可以做的最好的事情可能是來自Tabb等組織的研究報告。您可以從 13F 報告中查看玩家的位置，這意味著您可以看到哪些玩家在某個勝率中擁有較大的位置。您可能無法辨別原因，尤其是對於執行許多不同類型策略的大型玩家而言。
就日常資訊而言，我知道沒有可靠的方法來查看哪種類型的玩家在交易什麼。從報價量和模式中很容易看出 HFT 屬於哪些工具。否則，對於股票，玩家隱藏在訂單簿後面。