通過 6 位 CUSIP 將 I/B/E/S 映射到 Compustat
我正在嘗試將 Thomson Reuter 的 I/B/E/S 數據集與 Compustat 連結。兩者都是我通過 WRDS 獲得的。我能找到的唯一有用的資訊是在一個兩年前的論壇文章上，它建議通過連結表通過第三個數據庫（CRSP）。
我的問題是，我們為什麼不直接使用 6 位 CUSIP 來映射這兩個數據集？
它可以由 I/B/E/S 的 8 位“舊”CUSIP 以及 Compustat 上的“新”9 位 CUSIP 建構。正如本網站（以及維基百科文章）所解釋的，前 6 位數字標識公司，隨後的 2 位數字表示證券的特定問題，第 9 位數字是校驗和。由於 Compustat 是特定於公司的，因此對於我們正在研究的大多數安全性的預測而言，這無關緊要。
此外，大多數預測指標，例如 ROA 或營業額，對我來說似乎也是針對公司的，而不是針對安全的。我不完全確定每股收益預測，但如果我沒記錯的話，通常我們也不會同時看到多個同時出現的問題。
將 Compustat 與 IBES 連結的主要問題不是 Compustat 的 cusip 是 9 個字元，而 IBES 是 8 個字元。主要問題是 Compustat Cusip 是標題（最近的），而 IBES Cusip 是歷史的（截至日期）。
因此，通過 Cusips 進行匹配對於許多情況可能是正確的，但並非全部。進行匹配的標準方式確實如您所說的通過 CRSP。
有許多腳本可以為您進行匹配。一個可能會在一分鐘內為您匹配的潛在腳本：
https://gist.github.com/JoostImpink/0e5a8ae738cc8ef14baf
它利用 WRDS 宏 iclink 來合併 CRSP 和 IBES：
https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/research/macros/sas_macros/iclink.cfm