數據

彭博特定時間的價格

  • April 25, 2021

我有一個文件,我可以使用 Bloomberg Add-In 使用公式 BDP 輕鬆地將實時價格導出到 Excel 中。有沒有辦法獲得特定時間的這些價格?例如,=BDP(“EURGBP Curncy”, “Bid”) 給出實時買入價。我怎樣才能改變它來具體給出今天下午 3 點的買入價?

BDP() 用於目前數據,在您使用 BDH() 的特定時間或時間範圍內獲取過去的數據(其中 H 指的是歷史數據)

例如嘗試

=BDH("EURGBP Curncy","Last Price","7/13/2017 3:00:00 PM","7/13/2017 3:00:01 PM","BarTp=T,BarSz=1,Fill=P")

這將搜尋從 3:00:00 到 3:00:01 的時間間隔,並為您提供該時間間隔內最後一筆交易的價格,即最近的價格為 3:00:01。(如果在該時間間隔內根本沒有交易(不太可能),它將是空白的,您需要使用 IF 語句等來處理)。

使用 BarTp=b 或 BarTp=a,您可以獲得出價或要價,而不是最後一筆交易。

最好在彭博幫助台上問這個問題。我相信他們會很快回答這個問題。

它想補充一點,它還取決於您的案例。如果您只是想在不久的過去幾天(或者像您一樣,只需要一天),上面的盤中條語法是完美的。也就是說,您也可以GIT<GO>手動執行並查找該單個值。

在這裡使用有一個相當大的問題fill=p。BBG 將 Excel 中的日內分時和柱形數據限制為最多 140 個非週末日。在終端上是 240(但 GIT 實際上可以追溯到 2008 年)。

你可以試試

=BDH("EURGBP Curncy","OPEN","7/13/2018 3:00:00 PM","7/13/2018 3:00:01 PM","BarTp=T,BarSz=1,Fill=P") 

對比

=BDH("EURGBP Curncy","OPEN","7/13/2018 3:00:00 PM","7/13/2018 3:00:01 PM","BarTp=T,BarSz=1")

後者將正確顯示#N/A N/A。前者將提取一個值 BUT,它只是使用 140d 規則返回的最後一個可用值。至少可以說非常具有誤導性。

如果您喜歡更長的歷史,BBG 有BFIX<GO>(也可以在沒有 BBG 訂閱的情況下線上獲得)。如果您是 BBG 使用者,您可以使用他們的 API。程式碼語法在 BFIX 上可見,對於倫敦下午 3 點,它將是 BPEU L150 貨幣,儘管簡單地使用 EURGBP L150 貨幣也可以。L 代表倫敦,150 代表 15:00。它是 3 位數有點奇怪,但我懷疑選擇它是因為無論如何它只有半小時間隔。有一個區域下拉菜單為區域提供了一些靈活性。

使用該語法,您可以簡單地使用沒有條形的標準 BDH 並拉長時間序列:

=BDH("EURGBP L150 Curncy","PX_LAST","-10ay","")

在倫敦時間下午 3 點提取到今天(無論何時載入)的最後 10 個實際年份。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/35126