數據
夏普比率和虧損時間
給定年度化的夏普比率值，是否有可能以這種方式表達在提款或其他方面花費的預期最大/平均時間是多少？
例如，當 SR 為 10 時，您會期望每 2 週花費大約 1 天的時間虧損並且不超過 3 天？
更新：我通過閱讀有關 Virtu Financial Inc. 上市並報告它在過去 5 年中只有 1 個虧損日來提出這個問題的部分動機。這意味著什麼夏普比率？
在我看來：沒有。以事後的方式查看夏普比率，您只需將平均回報（高於無風險）除以波動率。
波動率可以有多種模式。回撤取決於路徑。從回撤到波動沒有嚴格的含義。可以假設，在觀察到資產大幅下跌後，該資產的波動性相當大。但沒有嚴格直接的聯繫。事實上，它會過於簡單化——不要這樣做。
您可以將經驗夏普比率（平均收益除以收益的標準差）解釋為平均收益從 0 開始的標準差數。假設收益為正態分佈，您可以計算資產將有負回報。如果您自己知道平均值和標準差，您還可以計算回報高於/低於任何門檻值的機率（同樣的邏輯適用於超額回報）。
但這僅適用於正態分佈的回報。對於任何其他（更現實的）分佈，您需要知道更多參數才能說出任何精確的資訊。