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價值加權投資組合混亂
只是關於價值加權投資組合的一個非常簡短的問題。由於結果不如預期，我試圖消除任何可能的錯誤假設。
我根據市淨率從標準普爾 500 指數中創建了 100 家公司的五個投資組合。當我計算每個投資組合的價值加權月回報時，我將每個月回報乘以（MCap 公司/總 MCap 投資組合）對嗎？想一想標準普爾指數的權重，但在我看來這沒有意義，但我想確定我的推理沒有錯誤。
謝謝！
嚴格來說，這種方法為您提供價值桶的上限加權回報。如果您確實想要價值加權，您可以應用基本權重（例如，市盈率、市盈率/銷售額）或應用到羅素風格指數的 MC 增長/價值百分比。