如何為 R 中由 3 只 ETF 組成的投資組合找到最合適的 GARCH 模型？

我正在為我的班級金融時間序列做一個項目，我試圖使用 GARCH 擬合來預測我的投資組合日誌回報。我在確定適合此模型的最佳方式以及最適合的訂單模型時遇到了一些麻煩。我嘗試了從 g​​archM 到 rugarch 的所有方法。到目前為止，我已經收集到確定哪個順序足夠的最佳方法是比較不同有序模型的 AIC。如果有人可以請回复我，那就太好了！謝謝，傑夫·W

您是否嘗試過 R 的 rmgarch 包？

http://cran.r-project.org/web/packages/rmgarch/index.html

http://unstarched.net/r-examples/rmgarch/mgarch-comparison-using-the-hong-li-misspecification-test/

我建議您使用不同的模型來預測該系列，並確定哪一個是最好的相應損失函式，例如 RMSE、MAPE.. 或使用 Mincer-Zarnowitz 回歸。您還可以比較一步預測與動態預測。另一種方法是計算 VaR 並觀察故障率最低的模型。AIC/BIC 標準僅對選擇適當數量的 AR/MA/ARCH/GARCH 項有用。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15782