GARCH&ARCH預測的準確性

我正在學習 ARCH&GARCH 模型。我有四個問題我不知道答案

第一：ARCH & GARCH 通常用於評估股票。這是否意味著 ARCH 和 GARCH 更適合高波動性市場？

第二：我可以用這兩個模型來估計利率市場嗎？

第三：如果是，預測的準確性取決於滯後？換句話說，滯後時間越長，預測越好？

例如：如果滯後是 1 天，我可以用今天的價格估算明天的價格。如果滯後是 3 天，我可以從今天的價格估算 3 天的價格。

4th：什麼是正確的最大概似函式，以便我可以估計 R 語言中的所有參數？

提前致謝

對您的問題的一些評論：

1. 是的，Arch 和 Garch 適用於股票波動，請參閱： http ://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.800/pdf

2. 不，這些是波動率模型。使用 CIR、Vasicek 或類似方法來模擬利率。

3. 和 4) 檢查上述紙張。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18573