分析原始刻度數據

我想使用原始刻度數據，自然這些數據的間距不均勻（例如，幾個引號在同一秒等）

例如

10:12:35 - 14.44
10:12:35 - 14.45
10:12:35 - 14.47
10:12:36 - 14.46
10:12:36 - 14.49
10:12:37 - 14.50

我的問題是關於如何將此數據設置為“固定”間隔以進行有效的數學計算。雖然我在這裡閱讀了一些關於應該做什麼的建議，但我不確定它對我來說是否清楚：

1. 我是否必須操縱原始數據以將“乾淨”的時間戳作為 x 軸才能使用常見的技術指標？
2. 或者我可以將索引稱為 x 軸（而忽略時間戳）？我可以將其視為要分析的蜱“流”嗎？

如果您只想對報價進行一些簡單的技術分析，請為每個唯一時間戳選擇最後一個報價。這將確保您沒有重複的時間戳。如果你必須讓它均勻分佈（即從一秒到另一秒沒有間隙），那麼你可以重複使用前一個引號來填充缺失的值。

為了幫助您了解為什麼需要遵循食譜（如 chrisaycock 的），只需查看您的刻度數據。你會發現蜱在某些時間點聚集，而在其他時間點似乎稀少。

如果你繼續你的秘訣 2，你將失去這些活動集群並把它們拉長。在低活躍期，你會壓縮市場。

您提到的大多數指標都希望在一段時間內起作用，僅僅是因為結果更有意義。理論上，您可以將相同的算法應用於拉伸或壓縮的索引分時，但結果也適用於這些時期。

這意味著對於使價格從1000 點跳動X到X+101000 點以內的活動集群，但只有一秒鐘的時間，您的指標可能會告訴您在第 400 點賣出並在第 800 點買入。但要實現這一點，您必須在不到一秒的時間內執行一次往返。

現在，該指標的結果也不太具有可比性。因為在市場活動低迷時期，該指標可能會給您相同的結果（在 400 時賣出，在 800 時買入），但現在它已經延長了，比如說，幾個小時，而且您更有可能實現這一交易。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7904