在辨識均值回歸投資組合時，是否有 Box-Tiao 分解的替代方案？

如本文所述， （Identifying Small Mean Reverting Portfolios，Alexandre d’Aspremont，2008 年 2 月 26 日）Box-Tiao 分解（一種將多個時間序列分解為具有不同均值回歸速度的分量的方法）可用於辨識意味著恢復投資組合。

有替代方法嗎？

Hudson and Thames 已就該主題發表過文章，例如https://hudsonthames.org/copula-for-pairs-trading-introduction/。

我與該公司沒有任何關係。

這是來自同一方的另一個看起來也很相關的。

https://hudsonthames.org/introduction-to-hedge-ratio-estimation-methods/

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/23120