時間序列
是否有任何標準技術可以將真實的合成微觀結構雜訊添加到價格序列中？
這似乎是一個奇怪的問題，但對於我的特定應用，我們需要將合成微觀結構雜訊添加到實時圖表中。該信號仍應代表總體市場方向。
我希望一種好的技術與電子或音響工程中的信號處理有關。他們有白雜訊發生器，可以限制在一個頻段。不過，我寧願做一些不那麼複雜的事情。
從最後一個差異中獲取實際變化的隨機百分比是否足夠好？
我假設，這不是實時顯示，所以你可以使用未來的價格。如果不是這種情況，那麼這個答案是無關緊要的。
我不知道標準技術，但這是我的建議：
$ p_{noise} = p_{current} + \nu * (p_{future} - p_{current}) $
在哪裡 $ p_{future} $ 是某個範圍的未來價格，並且 $ \nu $ 是零均值高斯雜訊。
也許對這個早期執行緒的接受的答案和我部落格上更詳細的描述可能對你有用。在 FFT 中，您可以操縱較高頻率的分量來創建合成微結構雜訊。